摘要: 固定收益套利(fixed income arbitrage)什么是固定收益套利 固定收益套利是指对具有固定收益的债务工具进行套利。常见的固定收益套利策略 互换息差套利（Swap Spread Arb[阅读全文:]
摘要: 跟踪套期保值(Tailing The Hedge)什么是跟踪套期保值 跟踪套期保值也可称差幅套期保值。是指根据市场行倩的变动而调整自己的套期保值策略。这是从事金融资产期货交易时经常使用的一种交易方式。[阅读全文:]
摘要: 什么是复合套期保值 采用多种套期保值(如采用多种期货合约或期权)的套期保值为复合套期保值。 复合套期保值原理 人们通常把价格风险划分为系统风险和非系统风险两类。系统风险是指对市场上所有资产价格都[阅读全文:]
摘要: 风险最小化套期(Risk Minimization Hedging) 什么是风险最小化套期 风险最小化套期是指通过确定最佳套期保值率的方法所进行的套期行为称为风险最小化套期。 套期保值是在期货市场[阅读全文:]
摘要: 反向时间套利(Reverse Calendar Spread)什么是反向时间套利 反向时间套利也称反向水平套利(Reverse Horizontal Spread)，是时间套利(或水平套利)的颠倒形式[阅读全文:]
摘要: 反向转换套利(Reverse Conversions)什么是反向转换套利 反向转换套利是期权套期固利的一种方式，与转换套利的做法相反，包括买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约。其中看跌期权与[阅读全文:]
摘要: 单向套利(One-way Arbitrage) 什么是单向套利单向套利是Deardorff 1979年提出的，是权证最为基本与简单的套利方法(该方法不属于严格的套利)。其基本原理就是利用权证能够实现对[阅读全文:]
摘要: 现代套期保值理论(Portfolioap Proachtohedging)什么是现代套期保值理论 Johnson(1960)和Ederington(1979)等较早提出用Markowitz的组合投资理[阅读全文:]