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止损限额

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什么是止损限额 编辑本段


  常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。止损限额即允许的最大损失额。通常,当某项头寸的累计损失达到或接近止损限额时,就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。即止损限额的一般原则是,当风险头寸达到或冲破所规定的限额时,就要求采取一个具体措施或将其变现或对其进行套期保值。典型的止损限额具有追溯力,即止损限额适用于一日、一周或一个月内等一段时间内的累计损失。


止损限额的作用 编辑本段


  如果投资机构能根据自身的风险承受能力设定恰当的止损限额,并能严格按照事先设定的止损限额及时平仓,即使产生了一定的损失,也能被控制在所能承受的范围内,而不至于使损失不断放大,最终付出惨重的代价。

  如果止损限额太宽,会产生无法承受的高额损失;如果止损限额太窄,会使交易频率上升,每笔交易的利润下降。因此,止损限额的确定要允许交易时间有个发展伸缩的余地。止损限额于每日开盘前输入,每笔头寸每天实行一个止损限额。

  最大止损限额只是最后的救命草,是防止突然转向的。其实,在最大止损线之前,还有多道“感觉防线”,设置最大止损线不是交易目的,只是为了救命。


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