摘要: 零成本期权（Zero Cost Collar） 什么是零成本期权 零成本期权是两个不同形式的外汇期权买卖，在买入一个期权的同时也卖出另一个期权，两者的期权费如果相同的话，就变成零成本期权了。这种操作方式[阅读全文:]
摘要: 什么是利率期权交易 利率期权交易是交易双方就按议定的利率在将来某一规定日或期限内购买或出售某种利率的选择权预先达成协议，商定的利率包括上限、下限等，利率期权形式较多。 利率期权交易的形式 目前，国[阅读全文:]
摘要: 什么是可延期互换可延期互换是指互换的期限可以在一定限度内被延长。 可延期互换的内容 它是可赎回互换的变种。在可延期互换结构下，固定利率的支付者或收入者有权要求互换对手在互换结束后，按照原先的互换条件[阅读全文:]
摘要: 可赎回互换(Callable Swaps)什么是可赎回互换可赎回互换是指互换的一方有权在一定限度内延长互换期限或提前中止互换。 可赎回互换的作用 在这一互换结构下，固定利率支付者可在互换期权的期限到[阅读全文:]
摘要: 棘轮期权(Ratchet Options)什么是棘轮期权棘轮期权是指协定价格在交易之初确定，然后在事先预订的未来某些日期再根据届时的标的外汇汇率预先定下的水平对协定价格进行调整的期权。 棘轮期权的作用[阅读全文:]
摘要: 净交易头寸(Net Position) 净交易头寸又称“净空盘量”、“净持仓量”，是指在期货交易账户上同一交割月份多头合约与空头合约相抵后的净剩余。净交易头寸的作用同一交割月份的多空合约相加，叫做总持仓[阅读全文:]
摘要: 什么是价差期权头寸价差期权头寸又称套利期权头寸，一般由两个或多个同类期权(要么都是买权，要么都是卖权)的买卖来构成，主要目的是利用标的资产的市场汇率变动来牟取利润。 价差期权头寸的分类套利头寸最基本的[阅读全文:]
摘要: 合成看跌期权(Synthetic Put)什么是合成看跌期权合成看跌期权是指用看涨期权、原生资产和无风险债券一起复制的看跌期权。 合成看跌期权的组合 合成看跌期权组合是(见图)一种有效保护卖空头[阅读全文:]