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多头蝶式价差策略

编辑:0次 | 浏览:3304次 词条创建者:taobiz     创建时间:07-21 11:50

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摘要: 指买入一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权，同时卖出两个行权价介于上述两者之间的认购期权。[阅读全文:]

二项式期权定价模型

编辑:0次 | 浏览:2716次 词条创建者:taobiz     创建时间:07-21 11:49

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摘要: 指于1979年提出的一种对离散时间的期权定价的简化模型，主要用于计算美式期权的价值。[阅读全文:]

非线性投资收益

编辑:0次 | 浏览:3610次 词条创建者:taobiz     创建时间:07-21 11:49

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摘要: 是指期权投资者的收益与损失不是对称关系，收益、损失与权利金的关系也不是线性或简单倍数关系。[阅读全文:]

高溢价风险

编辑:0次 | 浏览:2877次 词条创建者:taobiz     创建时间:07-21 11:49

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摘要: 指当出现期权价格大幅高于合理价值时产生的风险。[阅读全文:]

个股期权

编辑:0次 | 浏览:2617次 词条创建者:taobiz     创建时间:07-21 11:48

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摘要: 指由交易所统一制定的、规定合约买方有权在约定的时间以约定的价格买入或者卖出约定合约标的(股票或ETF)的标准化合约。[阅读全文:]

合约单位

编辑:0次 | 浏览:2702次 词条创建者:taobiz     创建时间:07-21 11:48

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摘要: 又称合约乘数，即期权合约规定合约持有人有权买入或卖出标的资产数量。[阅读全文:]

盒式价差策略

编辑:0次 | 浏览:3756次 词条创建者:taobiz     创建时间:07-21 11:47

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摘要: 指一种将牛市价差策略和熊市价差策略组合而成的策略。[阅读全文:]

价值归零风险

编辑:0次 | 浏览:2227次 词条创建者:taobiz     创建时间:07-21 11:47

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摘要: 指虚值期权在接近合约到期日时期权价值逐渐归零的风险。[阅读全文:]

空头蝶式价差策略

编辑:0次 | 浏览:2698次 词条创建者:taobiz     创建时间:07-21 11:46

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摘要: 空头蝶式价差策略 指卖出一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权，同时买入两个行权价介于上述两者之间的认购期权。[阅读全文:]

跨期价差策略

编辑:0次 | 浏览:3054次 词条创建者:taobiz     创建时间:07-21 11:46

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摘要: 跨期价差策略（Calendar Spread） 指卖出一个到期日较早的认购期权，同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。[阅读全文:]