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摘要:基本概念 GAMMA值 Detla衡量的是权证价格对正股价格变化的敏感度,数值上等于当正股价格变化1元时理论上权证价格的变化量。Gamma衡量的则是Delta对正股价格变化的敏感度,也就是说当正股价格变化1元时,Delta值的变化量。例如,某权证Gamma值为0.1,意味着当正股价格变化1元时,权证的Delta值将变化0.1。 Gamma值如何计算呢?简单来说,Gamma值等于对冲值Delta的变化量除以正股价格的变动量。不过,Gamma的计算并不容易,不过,对普通投资者而言,计算方法并[阅读全文]