深度实值期权

什么是深度实值期权

深度实值期权是指平值和实值期权(买权)平值期货价格与执行价格相差越大,实值额越大。

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　　深度实值期权包括内涵价值与时间价值，而平值期权和虚值期权价格则全部由时间价值构成，并且虚值程度越深，时间价值越低。

　　从绝对值来看，买入深度虚值认沽期权方法的收益最低，但这仅仅是1手的投资效果，如果将1手深度实值期权的权利金7400元用于买入深度虚值期权，则可以买入30手深度虚值期权，那么价格一旦下跌，其绝对收益必将远远大于其他两种对冲方法。在实际交易中，投资者可根据持有现货量来合理搭配期权手数。

　　收益方面，利用深度实值期权对冲最为直接，收益高，但收益率低。