摘要:VaR方法(Value at Risk，简称VaR），称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法 VaR方法提出的背景 　 传统的ALM(Asset-Liability Mana[阅读全文]

摘要:根据《衍生品：实践和原则》中的阐述，风险价值(VAR)指的是“一段确定的时间内，以规定的可能性来计算的市场不利波动所带来的预期损失”。通常在使用两个标准差时，投资组合价值当日的潜在不利变动可以用97.5%的可能[阅读全文]