摘要:远期对远期的掉期交易(forward-forward swaps) 概述远期对远期的掉期交易远期对远期的掉期交易指买进并卖出两笔同种货币不同交割期的远期外汇。该交易有两种方式： 一是买进较短交割期的远期外汇(如30天)，卖出较长交割期的远期外汇(如90 天)； 二是买进期限较长的远期外汇，而卖出期限较短的远期外汇。 假如一个交易者在卖出100 万30天远期美元的同时，又买进100 万90 天远期美元，这个交易方式即远期对远期的掉期交易。由于这一形式可以使银行及时利用较为有利的汇率时机，[阅读全文]