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Creditmetrics模型
编辑:0次 | 浏览:3798次 词条创建者:taobiz     创建时间:03-29 13:18
标签: Creditmetrics模型

摘要:Creditmetrics模型的提出   Creditmetrics模型(信用计量模型)是J.P.摩根在1997年推出的用于量化信用风险的风险管理产品。与1994年推出的量化市场风险的Riskmetrics一样,该模型引起了金融机构和监管当局的高度重视,是当今风险管理领域在信用风险量化管理方面迈出的重要一步。 Creditmetrics模型的基本思想   1、信用风险取决于债务人的信用状况,而企业的信用状况由被评定的信用等示。因此,信用计量模型认为信用风险可以说直接源自企业信用等级的变化[阅读全文]