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西湖指数

介绍

西湖指数由浙江省金融办作为指导单位,浙江清华长三角研究院,浙江财经大学中国金融研究院,浙江省国际对冲基金人才协会作为发布机构,浙江贝塔基金作为编制机构,与国际最大的金融数据服务商,彭博社和汤森路透合作,通过金融终端,西湖指数在128个国家和地区同步发行。

“西湖指数”的成分基金需要经过严格筛选,对业绩,策略,风控和交易等做尽职调查,筛选出优秀的私募基金推荐给广大的投资者。该指数的发布不仅对于加入指数的成分基金管理公司是一个极大的品牌提升,同时也为广大的投资者提供了一个私募基金指数化资产配置的方式。

西湖指数西湖指数





本土私募基金指数的必要性

近几年在中国,私募机构如雨后春笋般的崛起;尤其是在去年这几波次市场剧烈波动之后,对冲基金充分 体现了自身的优势,在市场上独占鳌头。据统计,目前国内有上千家私募机构发行了上万只对冲基金的产品,要如何衡量这些产品的表现?投资者要如何挑选优异的 (组合)基金产品?又如何比较各个私募机构的策略差异?我们需要一些像标准普尔500(S&P 500)那样可以体现美国投资组合基准的指数作为中国对冲基金的标杆,我们需要这样一些指数来准确衡量市场的趋势和各个基金产品的收益,我们需要这样一些 指数来给予国内外客户权威的投资咨询、投资收益分析以及指数化投资(如套期保值、投资组合FOF等)。


作为私募行业 表现的参照标准,对冲基金人才协会(HTA)推出行业基准指数,投资者根据指数的升降,可以判断出对冲基金行业和不同策略回报的变动趋势,并且为了能实时 的向投资者反映行业发展的动向,指数每月公布。在此基础上,协会将会根据产品策略、机构地域及业务范围、基金表现等推出具有板块鲜明特色的指数;同时协会 也将在走访和尽调公司中设计精选系列指数以匹配投资者不同的需求。


因为私募对冲基金行业仅对高净值客户和合格投资者 开放的特殊性,国内外私募行的法律法规都不允许其进行公开的宣传广告,所以很多私募基金都将数据共享给指数和数据提供商,作为让潜在投资者了解其业绩的唯 一途径;而数据提供商也可以开放数据库权限给这些提供净值数据的投顾,潜在的合格投资者和学术机构等。


合作机构

“浙江省证券私募基金系列指数”简称“西湖指数”

本指数是目前国内唯一面向全球发布的区域性证券私募基金行业指数。由浙江省金融办指导,浙江清华长三角研究院,浙江财经大学中国金融研究院和浙江省国际对冲 基金人才协会联合发布。通过严格的筛选和尽职调查流程,合格的证券私募基金被选入“西湖指数”基金池。发布方每月中英双语发行指数报告和行业研究报告,通 过汤森路透社和彭博社(世界前两大多媒体新闻通讯社)在全球资讯终端覆盖128个国家和地区,提供上万家海内外金融机构下载和研究。


指导单位:浙江省金融办

发布单位:浙江清华长三角研究院,浙江财经大学中国金融研究院,浙江省国际对冲基金人才协会

合作园区:杭州玉皇山南基金小镇

指数编制:浙江贝塔基金管理有限公司

全球发布平台:汤森路透,彭博社

部分指数合作机构:中邮永安基金,永安期货,中信证券,中金公司,平安集团,海通证券,中国银行,中银国际证券等

部分合作媒体:钱江晚报,《对冲基金》杂志,中国证券报,上海证券报,界面,金融时报,第一财经,国际金融报,人民网等


从浙江省私募数据库中,筛选出规模最大的私募机构(均在基金业协会注册备案)产品计算编制而成。指数的基期为2011年12月31日,基点为1000.00点。指数分为:


指数特点

  1. 数据来源广:涵盖了目前注册于浙江省的1千多支私募产品的公开信息,覆盖机构300多家。·

  2. 筛选科学,代表性强:样本指数涵盖了具备一定规模的基金管理公司的主要产品,通过程序+人工的方式筛选出样本基金。·

  3. 可投资为导向:模拟实际投资的过程进行计算,采用每月调整权重和每季度调整样本的双重调整方法。·

  4. 学术性和实践性:指数的编制和分析紧扣市场环境,结合国际主流的研究方法进行论证,具有很强的投资参考依据。·

  5. 可配置指数:西湖精选指数所有成分基金的筛选标准严格,包括业绩,风控,内控,交易,后台和策略多方面的综合评分。可以为投资者的资产配置提供指引。

指数发布平台

彭博终端展示

彭博终端通过彭博的专有安全网络提供新闻和简讯。大多数大型金融机构使用彭博提供的服务,彭博终端是彭博(Bloomberg L.P.)的核心产品,在全球约有30万台终端机,是全球最大的金融信息服务供应商,其数据终端系统“彭博专业服务”可以帮助客户查阅和分析实时的金融市 场数据,并进行交易。使用该数据终端的客户遍布全球,包括交易员、投行、美联储、美国其他官方机构以及全球各大央行等。所有通过彭博终端发布的指数都要通 过彭博社严格筛选,会覆盖全球主要金融机构。


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汤森路透终端展示

中国对冲基金指数发布在汤森路透Eikon终端,该终端提供关键而及时的新闻、信息与分析,协助金融专业人士寻求全球市场中的交易与投资机会,并以简洁直观的桌面和移动通信应用窗口最大化地为用户提供便捷。

路 透社(Reuters,LSE:RTR,NASDAQ: RTRSY)是世界上最早创办的通讯社之一,也是目前英国最大的通讯社和西方四大通讯社之一。路透社是世界前三大的多媒体新闻通讯社,提供各类新闻和金融 数据,在128个国家运行。路透提供新闻报导给报刊、电视台等各式媒体,并向来以迅速、准确享誉国际。

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