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违约风险溢价

什么是违约风险溢价
  违约风险溢价(Default Risk Premium)是指债券发行者在规定时间内不能支付利息和本金的风险。债券信用等级越高,违约风险越小;债券信用等级越低,违约风险越大。公司债券或多或少都存在违约风险,政府债券通常被认为是没有违约风险的。如AAA级债券DRP=1.0%,BB级债券DRP=5.0%;而美国国库券DRP=0。

违约风险溢价的计
  
违约风险溢价=大型且营业稳定的公司债殖利率-条件相近之政府债券殖利率。

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