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川纳指标

川纳指标(Treynor’s index)



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什么是川纳指标 编辑本段

川纳指标是指评估证券投资组合绩效的表现的一种指标。


川纳指标的公式 编辑本段

TI_p=\frac{R_p-R_f}{\beta_p}

  其中Rp为证券组合p的实际报酬率,Rf为无风险报酬率,βp为证券p的贝他值(Beta),

βp=\frac{Cov(R_p,R_m)}{Var(R_m)}

  川纳指标可以为正或负(为负的状况很少)。

Treynor ratio is a simple extension of Sharpe Ratio. On the formula,it uses Beta as denominator,which solves a limitation of sharpe ratio that the latter uses total risk as a measure of risk when only systematic risk is priced.

Neither sharpe ratio nor Treynor ratio provided infomation about economic significance of differences in performance.

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