金融监管统计

什么是金融监管统计

金融监管统计是以《巴塞尔协议》为指导的，用于单个金融机构监管的统计方法和统计体系。

金融监管统计内容和主要统计指标

相比较而言，金融稳健统计的对象则比较广泛，它在以存款机构部门为核心的同时，还强调对其他部门，如非银行金融机构、企业部门、住户部门以及金融市场、房地产市场的统计，而金融监管统计的对象仅限于金融机构，尤其是存款机构。
　　(一)银行监管统计　　
目前，南非金融监管统计基本遵照国际货币基金组织2003年推出的《金融稳健指标编制指南(草稿)》执行，其中关于存款机构部门的重要指标是整个指标体系的核心，其他指标为辅助指标，国际货币基金组织称这种指标为鼓励指标。

　　(二)证券监管统计　　
证券公司报送的主要指标有资充足指标、流动性指标和盈利能力指标。此外，还需报送业务活动情况，如二级市场交易量和交易金额、非居民净买入量等。

　　(三)保险监管统计　　
南非保险公司需定期向储备银行报送资产负债表，其主要监管统计指标有资产质量分类、盈利性指标和流动性指标。此外，保险公司还需报送营业收入、营业支出、税收和分红等业务状况指标。


金融监管统计的基本数据构架
　 　金融监管的目的和任务是维护金融系统稳定，防范金融风险。上世纪90年代相继爆发的巴林银行倒闭、墨西哥金融危机、亚洲金融危机等触目惊心的事件，引起 了国际上对金融机构稳健运作和金融安全问题广泛和深刻的反思。众多讨论所形成的共识之一是：“具备监控金融稳健性能力的先决条件为，有一组可供分析金融体 系现实健康性和稳定性的基础指标。这些指标包括反映单个机构健康性的微观审慎指标汇总和与金融体系稳健性相关的宏观经济变量两种类型。” (OwenEvans等，2000)换言之，此两类基础指标，即构成了我们所说的宏观金融监管统计最基本的数据框架。原因在于：
(1)统计的每项指标均是对特定方面的数量特征的反映，而由一组互相联系的指标所构成的指标体系，则能比较全面和真实地反映现象总体的数量特征。金融体系稳健性作为一个综合性的宏观经济现象，需要能综合反映各方面的数量特征的指标体系进行全面评估。
(2)理论研究表明，在金融风险演变为金融危机之前，相关的经济与金融指标都会出现异常。如能及时发现征兆并采取相应措施，金融危机是可以防范和规避的(PaulKrugman，1979；GracielaKaminsky等，1997；刘遵义，1997)。
(3)金融风险可区分为宏观层次的金融风险和微观层次的金融风险。宏 观金融风险监管侧重于金融风险的共同和非具体方面，具有全面性、区域性以及行业性的特征(王硕平，2000)。将金融监管的数据构架划分成与金融体系稳健 有关的子指标体系和与个别金融机构审慎汇总有关的子指标体系，既照顾了宏观金融监管的特征，同时也考虑了宏观与微观金融风险的密切联系及相互传递的特性。
(4)构建有效的金融风险监测与预警系统是金融业进行风险管理的关键环节。而金融风险监测预警系统构建的基本前提则是：是否有一套完善的识别并评测风险的指标体系，是否有一组能够有效的预报风险的由先行指标、同步指标、滞后指标组成的指标集。金融监管统计应该为金融风险预测与监管提供最基本的数据框架，而且理论上具备这种可能性。
　 　在明确了金融监管统计基本数据构架的一般性要求后，自然便需要进一步探讨其内容确定和形式规范等具体的建构问题。由于不同国家监管统计实践的特殊性，以 及不同理论研究的差异性，因此，该问题的解决并非简易之事，实有必要做一番认真的研讨，审慎斟酌，去芜求精。经过多方面比较研究，我们认为，由国际货币基 金组织(IMF)经过多年努力研究开发和推广应用的、被广义定义为金融体系的健康性和稳定性指标的“宏观审慎监管指标体系(MPIs)”是一个极富成效的 结果，与上述要求基本恰合。我们预测，就像MFS2000文件一样，“宏观审慎监管指标体系(MPIs)”有可能在不远的将来成为一个国际性的宏观金融监 管统计标准。
　　宏观审慎指标体系包括微观审慎指标汇总和有关宏观经济变量两大子系统。前者主要是同期或滞后的稳健性指标；后者因其可能影响金融 体系不平衡，为相关信号，属于先行指标。当这两种指标都表明脆弱时，也就是说，当金融机构处于脆弱状态并面临宏观经济冲击时，通常就会爆发金融危机。需要 指出的是，宏观审慎监管指标体系(MPIs)是宏观审慎分析(MPA)的基础，它为宏观审慎分析提供了基本的数据来源(如图)和分析范式。具体表现为：通 过汇总微观审慎数据来获得金融机构当前健康性和合理性的直接信息；通过压力测试和情景预测分析(Scenario)来确定金融系统对宏观经济冲击反应的灵 敏度。在分析中，金融市场信息，如金融工具的价格和产出，信用评级等，作为辅助变量传达市场对金融机构当前健康性和合理性的认知信息；制度和调控体系的定 性信息则用作解释审慎变量的最新状况；结构数据，包括金融系统子部门相对于GDP或整个金融资产的规模、所有权结构和集中程度等，用作解析典型的补充性分 析。