顶[0] 分享 评论[0] 编辑 分享到 腾讯微博 开心001 人人网 新浪微博 QQ空间 微信 印象笔记 夏普单指数模型 夏普单指数模型 假定证券回报的相关仅仅是因为一个原因。每只证券都会假定对市场组合的牵引做出反应,只不过有的多一些,有的少一些。当市场组合显著上升时,几乎所有的股票都将随着它上升。尽管某些股票价格上升比其他的多,但是当我们观察股票价格随着时间变化的运动时,就可以假定市场组合的波动性决定了我们所看到的股票之间的所有相互运动,这实际上就是单指数模型的假设。该模型假设协方差矩阵中的所有元素都由这样一个事实决定,即所有的股票都对单一的、共同的力量牵引做出反应。 相关条目 金融 附件列表 下载次数:0 0 词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。 如果您认为本词条还有待完善,请 编辑 上一篇 尾市理论 下一篇 信心理论