可转换债券套利

可转换债券套利

一种套利策略，买进可转换债券，并卖空标的股票，行使转换权等同于回补空头头寸，在可转换债券及标的股票的价格偏离均衡水平时会有利可图。

参见Arbitrage（套利），

Convertible Bond（可转换债券），

Short（空头）。