经济计量模型法
什么是经济计量模型法
经济计量模型法是将相互联系的各种经济变量表现为一组联立方程式，来描述整个经济的运行机制，利用历史数据对联立方程式的参数值进行估计，根据制订的模型来预测经济变量的未来数值。
">编辑] 经济计量模型法发展
1950年代克菜因大力倡导经济计量模型法预测经济变化，当时构造的模型大都是以凯恩斯主义为构架，从克莱因一古尔德伯格模型衍生出来的。
1960年代以来，预测机构纷纷构造各种各样宏观经济模型，广泛用来进行短期经济预测。
到1970年代出现了依据货币主义和理性预期学派理论构造的模型。比较著名的宏观经济模型有数据资源公司模型、沃顿经济计量社的沃顿预期模型、蔡斯经济计量社模型、密歇根大学数量经济研计班模型、经济分析局(BEA)、联邦储备委员会的FMP模型、圣路易联邦储备银行、费尔模型。
">编辑] 经济计量模型预测的工作程序
经济计量模型预测的一般程序是:
a．对短期经济变化进行系统分析,建立描述短期经济机制的理论模型;
b．搜集有关的经济变量的统计资料;
c．利用经济计量学方法对模型的参数进行估计;
d．对模型参数的估计值进行检验,判别这些估计值是否满足要求,是否可靠;如不合标准,则须对模型重新进行估计;
e．预测外生变量,确定滞后变量;
f．应用模型进行预测,并对预测进行评价。
工作程序的a—d是构造经济计量模型,也是经济计量模型预测的基础步骤。
(1) 设计理论模型,包括确定模型中的经济变量和这些变量之间的关系(即确立模型的数学形式),是构造经济计量模型的重要环节。这里要求模型构造者具有美国经济运行机制的理论知识和熟悉有关的信息资料。关于资本主义宏观经济运行模式,美国经济学界提出各种各样的理论。因为战后凯恩斯主义在美国经济学界占主流地位,五六十年代构造的经济计量模型,都是根据凯恩斯的国民收入和就业决定理论设计的。如克莱因—古尔德伯格模型、沃顿模型、蔡斯模型、布鲁金斯模型、经济分析局(BEA)模型、联邦储备(FMP)模型等。到了70年代初期,美国经济出现了生产增长停滞、同时物价持续上涨的“滞胀”局面。凯恩斯主义失灵,货币主义理论盛行,理性预期学派和供给学派也相继兴起。近几年以货币主义和理性预期学派为理论基础设计的模型不断出现。原来根据凯恩斯主义设计的模型也都进行了程度不同的修正。至于模型中包含的变量和方程式数目,即模型的规模大小,则视预测的对象、研究的目的、利用的数据资料及使用的计算工具而定。经济计量模型法盛行以来,设计的模型日趋大型化和细化。开始时设计模型一般只有几十个变量和几十个方程式,近年来由于计算技术进步和统计资料增多,包含几百个乃至几千个变量和方程式的模型已是比比皆是了。
(2)模型设定后要根据模型中包括的经济变量的数据来估计方程中的参数值。因此,搜集并熟谙有关的统计资料也是构造经济计量模型的重要步骤。在美国,政府和私人统计机构提供了比较丰富的关于各经济领域的统计资料。美国政府统计机构建立的国民经济计算体系把全国经济活动进行综合的系统的数量记录和表述,从而为估计经济计量模型提供了数据基础。
(3)模型的估计和检验
模型的估计是利用经济计量学方法对给定的统计资料进行一系列的数值计算。估计过程包括以下几个步骤:
a.应用各种识别条件检验模型中各个方程是否可以识别;
b.考察变量之间是否存在多重共线性;
c.选择适当的估计方法(估计方法有普通最小平方法、两阶段最小平方法等)。估计模型参数时,一般是采用试验程序在计算机上对各种模型形式进行试验,以求得模型估计参数的最优值和模型的最优形式。模型估计出来后,必须对估计结果进行检验和评定,以便确定模型的可靠性。
检验工作包括以下几方面:
a.经济意义检验,即估计的模型是否符合经济意义;
b.统计检验,即根据统计理论检验模型参数估计值的可靠性,包括拟合程度检验(统计量 R2),回归方程的显著性检验(统计量F),估计值的标准差检验(统计量t);
c.经济计量学检验,包括识别条件检验,序列相关检验;
d.模型的实际预测检验,即模型的超样本特性检验。
使用估计的经济计量模型进行事前预测,首先是预测模型中的外生变量和确定滞后变量;其次是将估计的模型(结构模型)改为简化形式;再次将外生变量和滞后变量代入模型求得内生变量数值;最后还要对预测结果进行评价。
(4)预测外生变量和确定滞后变量
经济计量模型一般包含若干外生变量。使用模型进行预测,是以外生变量为已知数来计算内生变量的数值。因此外生变量要先在模型之外应用其他预测方法估算,或根据判断做出假设。模型中包含的滞后变量要在预测前根据有关资料先行确定。
(5)根据模型计算经济变量的未来数值
经济计量模型预测一般是根据模型的简化式进行的。这需要先将估计的模型结构形式改为简化式,即将要预测的内生变量都用外生变量和滞后变量表示。进行预测时将外生变量预测值和滞后变量确定值代入简化式即得内生变量的预测值。在最后确定内生变量的预测值时,通常还要根据经济形势和变化趋势加以判断并反复修正,以提高预测的精确度。
">编辑] 经济计量模型法的发展趋势
经济计量模型法兴起初期,因为预测比较精确,很受美国经济界的赞赏。70年代中期以来,预测成绩下降;一些著名模型做的预测也多次失误,于是经济界对模型预测普遍产生怀疑。
但是，经济预测界多数认为经济计量模型预测具有一系列优点:
a．模型能够揭示多个变量间的相互联系,可以提供比较有效的预测结构;
b．构造模型根据数理统计和经济计量学原理,这样能够测定预测的可靠程度;
c．能够重复做有关的预测,可以用来评价各项经济政策。
另一方面,经济计量模型预测也存在一些缺点:
a．模型只是把错综复杂的经济现实简化、抽象化,它不可能真实地揭示经济机制运行情况;
b．模型的结构是根据历史统计数据估计得的,而经济变量间的相互联系在不断变化,用固定的模型结构预测未来,得不到十分精确的结果;
c．估计模型结构所依据的数据和估计方法尚未臻完善;
d．使用模型进行预测的程序还不够健全。
参考文献
经济计量模型法是将相互联系的各种经济变量表现为一组联立方程式，来描述整个经济的运行机制，利用历史数据对联立方程式的参数值进行估计，根据制订的模型来预测经济变量的未来数值。
">编辑] 经济计量模型法发展
1950年代克菜因大力倡导经济计量模型法预测经济变化，当时构造的模型大都是以凯恩斯主义为构架，从克莱因一古尔德伯格模型衍生出来的。
1960年代以来，预测机构纷纷构造各种各样宏观经济模型，广泛用来进行短期经济预测。
到1970年代出现了依据货币主义和理性预期学派理论构造的模型。比较著名的宏观经济模型有数据资源公司模型、沃顿经济计量社的沃顿预期模型、蔡斯经济计量社模型、密歇根大学数量经济研计班模型、经济分析局(BEA)、联邦储备委员会的FMP模型、圣路易联邦储备银行、费尔模型。
">编辑] 经济计量模型预测的工作程序
经济计量模型预测的一般程序是:
a．对短期经济变化进行系统分析,建立描述短期经济机制的理论模型;
b．搜集有关的经济变量的统计资料;
c．利用经济计量学方法对模型的参数进行估计;
d．对模型参数的估计值进行检验,判别这些估计值是否满足要求,是否可靠;如不合标准,则须对模型重新进行估计;
e．预测外生变量,确定滞后变量;
f．应用模型进行预测,并对预测进行评价。
工作程序的a—d是构造经济计量模型,也是经济计量模型预测的基础步骤。
(1) 设计理论模型,包括确定模型中的经济变量和这些变量之间的关系(即确立模型的数学形式),是构造经济计量模型的重要环节。这里要求模型构造者具有美国经济运行机制的理论知识和熟悉有关的信息资料。关于资本主义宏观经济运行模式,美国经济学界提出各种各样的理论。因为战后凯恩斯主义在美国经济学界占主流地位,五六十年代构造的经济计量模型,都是根据凯恩斯的国民收入和就业决定理论设计的。如克莱因—古尔德伯格模型、沃顿模型、蔡斯模型、布鲁金斯模型、经济分析局(BEA)模型、联邦储备(FMP)模型等。到了70年代初期,美国经济出现了生产增长停滞、同时物价持续上涨的“滞胀”局面。凯恩斯主义失灵,货币主义理论盛行,理性预期学派和供给学派也相继兴起。近几年以货币主义和理性预期学派为理论基础设计的模型不断出现。原来根据凯恩斯主义设计的模型也都进行了程度不同的修正。至于模型中包含的变量和方程式数目,即模型的规模大小,则视预测的对象、研究的目的、利用的数据资料及使用的计算工具而定。经济计量模型法盛行以来,设计的模型日趋大型化和细化。开始时设计模型一般只有几十个变量和几十个方程式,近年来由于计算技术进步和统计资料增多,包含几百个乃至几千个变量和方程式的模型已是比比皆是了。
(2)模型设定后要根据模型中包括的经济变量的数据来估计方程中的参数值。因此,搜集并熟谙有关的统计资料也是构造经济计量模型的重要步骤。在美国,政府和私人统计机构提供了比较丰富的关于各经济领域的统计资料。美国政府统计机构建立的国民经济计算体系把全国经济活动进行综合的系统的数量记录和表述,从而为估计经济计量模型提供了数据基础。
(3)模型的估计和检验
模型的估计是利用经济计量学方法对给定的统计资料进行一系列的数值计算。估计过程包括以下几个步骤:
a.应用各种识别条件检验模型中各个方程是否可以识别;
b.考察变量之间是否存在多重共线性;
c.选择适当的估计方法(估计方法有普通最小平方法、两阶段最小平方法等)。估计模型参数时,一般是采用试验程序在计算机上对各种模型形式进行试验,以求得模型估计参数的最优值和模型的最优形式。模型估计出来后,必须对估计结果进行检验和评定,以便确定模型的可靠性。
检验工作包括以下几方面:
a.经济意义检验,即估计的模型是否符合经济意义;
b.统计检验,即根据统计理论检验模型参数估计值的可靠性,包括拟合程度检验(统计量 R2),回归方程的显著性检验(统计量F),估计值的标准差检验(统计量t);
c.经济计量学检验,包括识别条件检验,序列相关检验;
d.模型的实际预测检验,即模型的超样本特性检验。
使用估计的经济计量模型进行事前预测,首先是预测模型中的外生变量和确定滞后变量;其次是将估计的模型(结构模型)改为简化形式;再次将外生变量和滞后变量代入模型求得内生变量数值;最后还要对预测结果进行评价。
(4)预测外生变量和确定滞后变量
经济计量模型一般包含若干外生变量。使用模型进行预测,是以外生变量为已知数来计算内生变量的数值。因此外生变量要先在模型之外应用其他预测方法估算,或根据判断做出假设。模型中包含的滞后变量要在预测前根据有关资料先行确定。
(5)根据模型计算经济变量的未来数值
经济计量模型预测一般是根据模型的简化式进行的。这需要先将估计的模型结构形式改为简化式,即将要预测的内生变量都用外生变量和滞后变量表示。进行预测时将外生变量预测值和滞后变量确定值代入简化式即得内生变量的预测值。在最后确定内生变量的预测值时,通常还要根据经济形势和变化趋势加以判断并反复修正,以提高预测的精确度。
">编辑] 经济计量模型法的发展趋势
经济计量模型法兴起初期,因为预测比较精确,很受美国经济界的赞赏。70年代中期以来,预测成绩下降;一些著名模型做的预测也多次失误,于是经济界对模型预测普遍产生怀疑。
但是，经济预测界多数认为经济计量模型预测具有一系列优点:
a．模型能够揭示多个变量间的相互联系,可以提供比较有效的预测结构;
b．构造模型根据数理统计和经济计量学原理,这样能够测定预测的可靠程度;
c．能够重复做有关的预测,可以用来评价各项经济政策。
另一方面,经济计量模型预测也存在一些缺点:
a．模型只是把错综复杂的经济现实简化、抽象化,它不可能真实地揭示经济机制运行情况;
b．模型的结构是根据历史统计数据估计得的,而经济变量间的相互联系在不断变化,用固定的模型结构预测未来,得不到十分精确的结果;
c．估计模型结构所依据的数据和估计方法尚未臻完善;
d．使用模型进行预测的程序还不够健全。
参考文献
- ↑ 赵洪岩.美国宏观经济预测概况
- ↑ 2.0 2.1 朱景尧.美国的短期经济预测
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