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远期汇水

什么是远期汇水
  远期汇水是指远期汇率与即期汇率的差额。

  若远期汇率大于即期汇率,那么这一差额称为升水,表示远期外汇比即期外汇贵。若远期汇率小于即期汇率,那么这一差额称为贴水,表示远期外汇比即期外汇便宜。若远期汇率与即期汇率相等,那么就称为平价。
远期汇水的计算
  远期汇水由三个因素决定:两种货币的即期汇率、两种货币的利率水平,远期期限的长短。远期汇水的计算公式为:

  远期汇水=即期汇率×(报价币利率-被报价币利率)×天数/360

  在上述公式中,若报价币利率大于被报价币利率,其利率差为正数,此时远期汇率减其即期汇率大于零,称之为升水;若报价币利率小于被报价币利率,其利率差为负数,此时远期汇率减其即期汇率小于零,称之为贴水。


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