宽跨式期权
宽跨式期权(strangle option)
什么是宽跨式期权编辑本段
宽跨式期权也称为底部垂直价差组合(bottom vertical combination)是买进不同敲定价格、同一到期日的一份看涨期权合约和一份看跌期权合约。
宽跨式期权与跨式期权的区别编辑本段
宽跨式期权与跨式期权类似,预期价格会有大波动,但是不确定方向。但是与跨式期权相比,股价必须有更大的波动才能获利,但是当估价位于中间价态时,宽跨式期权的损失也较小。(初始投入也较低)。其中,宽跨式期权利润大小取决于两个执行价格的接近程度,距离越远,潜在损失越小,为获得利润,股价的变动需要更大一些。
宽跨式期权损益编辑本段
宽跨式期权损益如图:
看涨期权的执行价格X2高于看跌期权的执行价格Xl。
宽跨式期权损益图 |
表格计算了宽跨式期权的损益。 |
附件列表
您所在的用户组无法下载或查看附件
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。