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高溢价风险

编辑:0次 | 浏览:2854次 词条创建者:taobiz     创建时间:07-21 11:49

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摘要: 指当出现期权价格大幅高于合理价值时产生的风险。[阅读全文:]

个股期权

编辑:0次 | 浏览:2576次 词条创建者:taobiz     创建时间:07-21 11:48

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摘要: 指由交易所统一制定的、规定合约买方有权在约定的时间以约定的价格买入或者卖出约定合约标的(股票或ETF)的标准化合约。[阅读全文:]

合约单位

编辑:0次 | 浏览:2650次 词条创建者:taobiz     创建时间:07-21 11:48

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摘要: 又称合约乘数，即期权合约规定合约持有人有权买入或卖出标的资产数量。[阅读全文:]

盒式价差策略

编辑:0次 | 浏览:3731次 词条创建者:taobiz     创建时间:07-21 11:47

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摘要: 指一种将牛市价差策略和熊市价差策略组合而成的策略。[阅读全文:]

价值归零风险

编辑:0次 | 浏览:2196次 词条创建者:taobiz     创建时间:07-21 11:47

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摘要: 指虚值期权在接近合约到期日时期权价值逐渐归零的风险。[阅读全文:]

空头蝶式价差策略

编辑:0次 | 浏览:2663次 词条创建者:taobiz     创建时间:07-21 11:46

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摘要: 空头蝶式价差策略 指卖出一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权，同时买入两个行权价介于上述两者之间的认购期权。[阅读全文:]

跨期价差策略

编辑:0次 | 浏览:3022次 词条创建者:taobiz     创建时间:07-21 11:46

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摘要: 跨期价差策略（Calendar Spread） 指卖出一个到期日较早的认购期权，同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。[阅读全文:]

跨式策略

编辑:0次 | 浏览:2685次 词条创建者:taobiz     创建时间:07-21 11:45

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摘要: 跨式策略(Straddle) 指买入一份认购期权的同时买入一个行权价和到期日相同的认沽期权。[阅读全文:]

Strangle

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摘要: An options strategy where the investor holds a position in both a call and put with different strike[阅读全文:]

勒式策略

编辑:0次 | 浏览:2367次 词条创建者:taobiz     创建时间:07-21 11:43

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摘要: 勒式策略(Strangle)指在买入一份认购期权的同时也买入一份认沽期权，两者的到期日相同但行权价不同。[阅读全文:]